Luciérnaga
¿Cómo pueden las y los físicos contribuir a los estudios económicos?

En marzo de 1938 el físico Ettore Majorana abordó un barco en el mar Tirreno. Nunca se le vio desembarcar en su lugar de destino. Calificado por Enrico Fermi (su asesor) como un genio comparable a Galileo y Newton, Majorana fue un personaje polémico, pero de un genio incuestionable. En su meteórica y breve carrera científica (cumpliría los 32 el año de su desaparición) alcanzó una fama de físico teórico sin paralelo. Su último artículo “El valor de las leyes estadísticas en la física y las ciencias sociales” sentó las bases de una disciplina relativamente novedosa denominada Econofísica.

En los últimos años, un número considerable de personas expertas han comenzado a aplicar conceptos y métodos físicos para comprender los fenómenos económicos. El término “Econofísica” se utiliza a veces para describir este trabajo. La economía es un ejemplo de sistemas complejos que interactúan y para los cuales existe una gran cantidad de datos, y es posible que la experiencia adquirida por las y los físicos en el estudio de las fluctuaciones en los sistemas de la física pueda producir nuevos resultados en economía. Gran parte del trabajo reciente en econofísica se centra en la comprensión de las peculiares propiedades estadísticas de las fluctuaciones de precios en las series temporales financieras.

Es interesante preguntarse cómo pueden contribuir las personas expertas en física en la búsqueda de soluciones a los enigmas planteados por la economía moderna que los propios economistas aún no han resuelto. Un enfoque, en el espíritu de la física experimental, es comenzar empíricamente con datos reales que se pueden analizar con cierto detalle, pero sin modelos previos.

En sistemas económicos como los mercados financieros, se dispone de una gran cantidad de datos reales. Además, si uno tiene a su disposición las herramientas de la física estadística y el poder de cómputo para llevar a cabo cualquier cantidad de enfoques, esta abundancia de datos es una gran ventaja. Por lo tanto, para muchos físicos y físicas, estudiar la economía significa analizar una gran cantidad de datos en un sistema complejo con fuertes fluctuaciones. De hecho, cada vez más expertos en esta área de la ciencia están encontrando problemas planteados por la economía lo suficientemente desafiantes como para captar su atención.

En enfoques recientes se intenta dilucidar y representar las peculiaridades (o características estilizadas) de las series de tiempo que representan a los mercados bursátilies, tales como los precios de las acciones, los índices financieros o los tipos de cambio de divisas. Claramente, estos sistemas no son fenómenos físicos per se. Si bien puede establecerse una analogía formal entre cantidades físicas estándar, como le energía de un sistema físico y el capital de un mercado financiero, existen otros parámetros no tan claramente identificables como pueden ser el ímpetu o momentum lineal o el momento angular de un sistema, que no tienen un equivalente claro en el caso de los mercados bursátiles

La dinámica de los mercados financieros es difícil de entender no únicamente por la complejidad de sus elementos internos, sino también por la enorme cantidad de elementos externos que actúan de manera diversa sobre ella. Dichos fatores, a diferencia de la mayoría de los sistemas físicos, pueden variar de un mercado a otro. No obstante, y de manera asombrosa, las propiedades estadísticas de ciertos observables parecen ser similares para mercados muy diferentes.

Esto último es consistente con la posibilidad de que puedan existir ciertos mecanismos "universales". La dificultad más desafiante en el estudio de los mercados financieros es que se desconoce la naturaleza de las interacciones entre los diferentes elementos que componen el sistema, así como la forma en que lo afectan los factores externos.

Por lo tanto, como punto de partida, se puede recurrir a estudios empíricos para ayudar a descubrir las regularidades o “leyes empíricas” que pueden regir los mercados financieros. Esto es precisamente lo que las y los físicos pueden aportar en este tipo de sistemas dinámicos: la posibilidad de describir de manera distinta un sistema complejo con las herramientas estadísticas robustas que ya han probado su efectividad en otros muchos sistemas dentro de la Física.

¿Quién es…?

Carlos Soto Campos es físico por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); maestro y doctor en Física por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (IPN). Fue profesor investigador en esa institución de 1991 al 2007, y a partir de ese año se incorporó como profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), en el Área Académica de Matemáticas y Física del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería (ICBI). Sus líneas de investigación son Econofísica y Didáctica de las matemáticas.

Sus trabajos más recientes están publicados en tres artículos científicos a lo largo del año 2022 y en coautoría con otros colegas, titulados: De lo determinista a lo estocástico: el caso de la carrera a 20, publicado en Pädi Boletín Científico de Ciencias Básicas e Ingenierías (ICBI); El enfoque STEM y el aprendizaje de las matemáticas, publicado en Unión Revista Iberoamericana de Educación Matemática, y An extended approach for the generalized powered uniform distribution, publicado en Comput Stat.